资本资产定价模型例题　资本资产定价模型计算题

资本资产定价模型例题

1、财务管理题目！某公司目前的资本结构为：总资本为1000万元，其中，债务400。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下：1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2、风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿。

2、资本资产定价模型的问题。资本资产定价模型为Rf +β×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，而上题中给的是（Rm—Rf）=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。

3、CMA必考知识点：资产定价模型A必考点：资产定价模型1、资本资产定价模型：量化风险与收益的关系(线性)，R j=Rf+(Rm-Rf)b j证券的贝塔值越大，该证券的预期收益率也越高。由于市场溢价(R m-R f)相对固定，所以当市场上无风险的收益(R f)越高，证券的预期收益率也越高。贝塔系数是一种系统风险指数，用于衡量单一股票收益。

4、资本资产定价模型例题。资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资组合理。

5、市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B。答案解析如下：根据资本资产定价模型，可以得到如下式子，E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*（10%-6%）=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*（10%-6%）=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%拓展资料：一。短期国库券的定义。短期国库券是。

资本资产定价模型计算题

1、财务管理习题 大神帮忙啊 做多少是多少。(1)根据资本资产定价模型，计算三种证券的必要报酬率；(2)如果把甲、乙、丙三种证券组成一个投资组合，三个证券在组合中的投资比重是甲占50%、乙占20%、丙占30%，计算这个投资组合的报酬率和β系数 3、A企业计划购入一台设备以扩大生产能力，现有A设备需投资200000元，使用寿命5年，5年后有残值收入3000元，采用直线。

2、CMA会计学知识点：资本-资产定价模型(CAPM)A考试重点：资本-资产定价模型（CAPM）资本-资产定价模型（capital-asset pricing model）是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中，某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。计算公式：E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]β=Cov(Ri，Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合。

3、会计的财务管理的资产定价模型多选题有疑问，最好通俗解释一下？百度知 。资本资产定价模型完整表达式：R=Rf+Bx(Rm-Rf)Rm-Rf称为市场风险溢酬，也称为市场组合的风险收益率，平均风险的风险收益率。先说D选项，市场对平均风险的容忍程度越高，说明能够容忍较大风险，要求的风险收益率就越低，市场风险溢酬越小。选项A，好像表述不通顺，没看懂。个人观点，仅供参考。

4、必要收益率怎么计算？其中：风险收益率bV=30%×（8%÷20%）=12%；必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。例2：已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为：必要报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）根据资本资产定价模型：必要报酬率=6%+。

5、资本资产定价模型计算公式是怎样的？资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中：Ri表示必要收益率；Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率近似代替；βi表示第i种股票的或组合的β系数；Rm表示市场组合的平均收益率；βi×(Rm—Rf)为组合的风险收益率；β系数的计算：β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个。