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时间：2025-05-05
1、A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬。而后每年增长6%，则该股票价值：2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元扩展知识贝塔系数计算公式是什么？
2、一只股票的贝塔系数是0.92，它的期望收益是10.3%，无风险资产目前的是5%。1、一只股票的贝塔系数是0.92，它的期望收益是10.3%，无风险资产目前的是5%。则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果两种资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88 2、β系数也称为贝塔。
3、A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为。如果β为1.1，市场上涨10％时，股票上涨11%，市场下滑10％时，股票下滑11%。如果β为0.9，市场上涨10％时，股票上涨9%；市场下滑10％时，股票下滑9%。 一、β系数计算方式 （注：杠杆主要用于计量非系统性风险） （一）单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照。
4、A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬。（1） 该公司股票的 预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%（2） 若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为1，5元，则 该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+。
5、用贝塔计算预期收益率。具体计算如下：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]=5%+1.5*（15%-5%）=20%甲投资者可接受的市场预期收益率为18%，乙可接受市场预期收益率为23%，但是市场组合的收益率20%，所以投资甲。2）5%具体计算如下：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]=5%扩展资料：预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的。
1、投资组合的贝塔系数计算公式。公式为βa=cov(ra，rm)/σm，其中，βa代表证券a的贝塔系数，ra表示证券a的收益率，rm指的是市场收益率，cov(ra，rm)是指证券a的收益率与市场收益率的协方差，σm是市场收益率的方差。投资组合的贝塔系数是组合中各证券贝塔系数的加权平均值。具体而言，投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×。
2、贝塔系数怎么计算 具体。贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为：其中Cov(ra，rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。因为：Cov(ra，rm) = ρam。
3、什么是贝塔系数呢？βa=Cov(Ra，Rm)/σ²m 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra，Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。
4、贝塔系数的计算。贝塔系数的计算公式为：βa=Cov(ra，rm)/σ2m，其中Cov(ra，rm)是证券a的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。贝塔系数（β系数），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况以及度量一种证券或一个投资证券组合相对。
5、贝塔系数怎么计算？贝塔系数计算公式为：贝塔系数 = (Cov(rp，rm)) / (σp * σm)其中：rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp，rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间，它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果。